파생상품 이론을 공부한 학부생이나 대학원생을 대상으로 한 교재 『금융공학 모델링』, 크게 4개의 편으로 나뉘어져 있다. 1편은 주식모형으로 다양한 형태의 이색옵션의 가치평가를 주로 다루고, 2편은 이자율관련 파생상품의 가치를 평가한다. 3편과 4편은 리스크관리와 관련된 내용들을 살펴보고, 신용위험을 측정하는 모형들을 설명했다.
파생상품 이론을 공부한 학부생이나 대학원생을 대상으로 한 교재 『금융공학 모델링』, 크게 4개의 편으로 나뉘어져 있다. 1편은 주식모형으로 다양한 형태의 이색옵션의 가치평가를 주로 다루고, 2편은 이자율관련 파생상품의 가치를 평가한다. 3편과 4편은 리스크관리와 관련된 내용들을 살펴보고, 신용위험을 측정하는 모형들을 설명했다.
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목차
서문
Ⅰ. 주식 모형 제1장 Monte Carlo Simulation 제2장 이색 옵션 가치 평가 제3장 포트폴리오 보험
Ⅱ. 이자율 확률 모형 제4장 Vasicek 모형 제5장 Cox, Ingersoll and Ross 모형 제6장 Ho and Lee 모형 제7장 Black-Derman-Toy 모형 제8장 Hull-White 모형 제9장 Health-Jarrow-Morton 모형
Ⅲ. 시장위험(Market Risk)모형 제10장 델타노말(Delta Normal) 분석방법에 의한 VaR의 측정 제11장 시뮬레이션(Simulation)에 의한 VaR 측정