한국은행 기준금리 발표와 옵션만기일

비공개 조회수 1,585 2018.08.18

검색해보니 기준금리 발료와 옵션만기일이 2번째 목요일로 같다고 나오는데

그 이유는 무엇인가요?

그리고 발표일이 같으므로서 어떤 상관관계를 갖게 되나요?

답변자님,

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1 개 답변

기준금리 발표 같은 거시 경제 정책 발표일은 대단히 큰 의미를 갖는 예정일자 입니다.

따라서 파생상품의 옵션만기일을 이 날짜에 일치시킨다는 것은 파생상품의 잔존 가치 정산/산정 기준일을 제산정할 만큼 큰 변동적인 요인이기 때문입니다.

따라서 발표일이 같음으로서 큰 폭의 변동성을 보일 가능성은 크지만

파생 상품 또한 재평가되어 실시간적으로 지속 거래될 수 있다는 잇점이 존재하기 때문입니다.

2018.08.19.

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